ポートフォリオの分散とは何ですか？
質問者：割礼ヤクシュコフ|最終更新日：2020年5月26日
カテゴリ：パーソナルファイナンスオプション
ポートフォリオの分散は、ポートフォリオのリターンのばらつきの尺度です。これは、設定された期間における特定のポートフォリオの実際のリターンの合計です。ポートフォリオの分散は、ポートフォリオにおける各証券及びポートフォリオにおける証券との間の相関の標準偏差を用いて計算されます。
これに対応して、適切なポートフォリオの分散とは何ですか？ポートフォリオ分散の最も重要な品質は、その値が、共分散によって調整された各資産の個々の分散の加重組み合わせであるということです。これは、ポートフォリオ全体の分散が、ポートフォリオ内の株式の個々の分散の単純な加重平均よりも低いことを意味します。
上記のほかに、ポートフォリオの意味は何ですか？ポートフォリオは、株式、債券、コモディティ、通貨、現金同等物などの金融資産と、相互ファンド、取引所取引ファンド、クローズドファンドを含むそれらのファンドの対応物のグループです。ポートフォリオは、投資家が直接保有するか、金融専門家やマネーマネージャーが管理します。
ここで、3つの資産ポートフォリオの分散をどのように計算しますか？
ポートフォリオの分散は、ポートフォリオの平均リターンの平均からの分散を測定します。ポートフォリオの総リスクについて教えてくれます。これは、ポートフォリオ投資の個々の分散とそれらの相互相関に基づいて計算されます。ポートフォリオの分散。
| μ= | 2％+ 3％+ 4％ | = 3％ |
|---|---|---|
| 3 |
ポートフォリオの分散をどのように解釈しますか？
セキュリティの対応する分散によって、ポートフォリオにおける各証券の乗算二乗重量を有価証券のポートフォリオの分散を計算し、有価証券間の共分散を乗じた有価証券の加重平均を掛けた2を追加します。
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ポートフォリオの適切な標準偏差はどれくらいですか？
標準偏差は2.46％です。これは、個々の年間値が平均から平均2.46％離れていることを意味します。すべての値はパーセンテージで表されるため、複数の投資信託の相対的な変動性を簡単に比較できます。
相関の公式は何ですか？
相関係数にはいくつかの種類があります。ピアソンの相関（ピアソンのRとも呼ばれます）は、線形回帰で一般的に使用される相関係数です。統計から始めている場合は、おそらくピアソンのRについて最初に学ぶでしょう。手で。
| 主題 | 年齢x | 血糖値y |
|---|---|---|
| 6 | 59 | 81 |
どのようにして分散を取得しますか？
分散を計算するには、次の手順に従います。平均（数値の単純平均）を計算します。次に、各数値について、平均を減算し、結果を2乗します（差の2乗）。次に、それらの2乗された差の平均を計算します。
分散方程式とは何ですか？
（2σ）の分散は、分布（N）における項の数で割った平均値（μ）から分布における各用語の二乗距離の和として定義されます。これから、平均の2乗（μ2）を引きます。この方法で標準偏差を計算するのは、はるかに少ない作業です。
相関の分散をどのように見つけますか？
XとYの関係の強さは、相関係数を2乗し、100を掛けることで表されることがあります。結果の統計は、分散の説明（またはR 2 ）として知られています。例：0.5の相関は、0.5 2 x100 = Yの分散の25％がX変数によって「説明」または予測されることを意味します。
共分散と相関の違いは何ですか？
異なる母集団からのデータサンプルを比較する場合、共分散は2つの確率変数が一緒に変化する量を決定するために使用され、相関は1つの変数の変化が別の変数の変化をもたらす可能性がある場合を決定するために使用されます。共分散と相関の両方が、変数間の線形関係を測定します。
ポートフォリオの標準偏差をどのように計算しますか？
二資産ポートフォリオの標準偏差は、第一の資産の量を二乗し、最初の資産の変動を乗じて算出された第2資産の重量の二乗に加え、第二資産の分散を乗じて。
ポートフォリオのボラティリティをどのように測定しますか？
ポートフォリオのボラティリティは、2つ以上の確率変数の合計の分散の統計式を使用して計算できます。また、ポートフォリオのボラティリティは、ポートフォリオのために計算された加重平均リターン・シリーズに基づいて計算することができます。
ボラティリティはどのように計算されますか？
ボラティリティの計算方法
- データセットの平均を求めます。
- 各データ値と平均の差を計算します。
- 偏差を二乗します。
- 二乗偏差を合計します。
- 偏差の2乗の合計（82.5）をデータ値の数で割ります。
分散を負にすることはできますか？
負の分散とは、エラーが発生したことを意味します
それは平均値からの平均二乗偏差であるため、その計算と数学的な意味の結果として、分散は、負になることはありません。何が決してマイナスである乗。非負の数の平均は「tはどちらか負になることができます。 ボラティリティは分散と同じですか？
ボラティリティは、特定の時間間隔での標準偏差（分散の平方根）の尺度です。分散は、資産の存続期間にわたるリスクの感覚を与え、ボラティリティは、例えば、資産の動きの感覚を与えます。過去1か月または過去1年。
ポートフォリオリスクとは何ですか？
ポートフォリオリスクの定義。ポートフォリオリスクは、所有する投資内の資産またはユニットの組み合わせが財務目標を達成できない可能性です。ポートフォリオ内の各投資には独自のリスクがあり、潜在的なリターンが高いほど、通常はリスクが高くなります。
株式の相関をどのように計算しますか？
株式相関の計算
2つの株式間の相関関係を見つけるには、まず、それぞれの平均価格を見つけます。期間を選択し、その期間の各株式の1日の価格を合計し、期間の日数で割ります。それが平均価格です。 株式の分散をどのように計算しますか？
分散は、その後、データセット、平均で各数の違いを取ってそれらを肯定するために違いを二乗し、最終的には、データセット内の値の数で乗の和を除して算出されます。
最小分散ポートフォリオが重要なのはなぜですか？
最小分散ポートフォリオの重要性は、それが効率的なフロンティアのより低い債券を決定することです。個々の資産は、期待収益、標準偏差、および他のすべての資産との相関に応じて、効率的なフロンティアに位置する可能性があります。
最適なリスクのあるポートフォリオは何ですか？
最適なリスクポートフォリオは、CALが効率的なフロンティアに接するポイントで見つかります。この資産ウェイトの組み合わせは、CALの傾きが最も高いため、リスクと報酬の比率が最も高くなります。
実行可能なポートフォリオのセットとは何ですか？
実行可能なポートフォリオは、投資家の資本リソースの制限、投資目標、およびリスクに対する許容範囲内で利用可能な代替案から選択された投資のグループです。簡単に言えば、それは投資家が利用可能な資産を考えれば、投資家が構築できるポートフォリオです。