リスクフリーポートフォリオとは何ですか?
質問者:Dzmitry Blechner |最終更新日:2020年6月24日
カテゴリ:ビジネスおよび金融金利
ゼロベータポートフォリオは、体系的なリスクがゼロ、つまりベータがゼロになるように構築されたポートフォリオです。そのようなポートフォリオは、その期待収益率がリスクに等しいことを考えると、市場の動きとはゼロの相関関係があります-無料レートまたは高ベータポートフォリオと比較して比較的低い収益率。
さらに、リスクのないポートフォリオを構築することは可能ですか?はい、リスクと同等の期待収益(フリーレート)を持つ株式のポートフォリオを構築することは可能です。このような種類のポートフォリオは、体系的なリスクがゼロのゼロベータポートフォリオとも呼ばれます。
また、米国債のセキュリティにリスクがないというのは本当ですか?米国債は、おそらくリスクに我々が持っている最も近いものです-無料の有価証券が、彼らは唯一の危険あり-デフォルトリスクは極めて低いという意味で自由。ただし、デフォルトリスクがない場合でも、金利リスクはあります。セキュリティは確かにリスクがあります-あなたがそれを成熟させる場合に限り、無料です。
また、リスクのないセキュリティとは何ですか?
さまざまなリスクの原因がないセキュリティ。 1つは、債務者が債務不履行になるリスクです。これは、英国、米国、および他の多くの国の政府債務の場合には存在しないと考えられています。
リスクのない資産がリスクのないものであるためにはどのような条件が必要ですか?例として、それが本当にリスクのないものですか?
リスクのない資産とは、一定の将来の利益があり、実質的に損失の可能性がない資産です。それら米国政府の背中の「十分な信頼と信用」ための自由-米国財務省(債券、手形、特に短期国債)により発行された債務は危険であると考えられています。
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リスクフリーリターンとは何ですか?
リスク-フリーリターンは、ゼロリスクで保証されたリターンを提供する投資に起因する理論上のリターンです。リスク-無料レートは、指定された期間にわたる絶対リスク-無料投資から期待される投資家のお金の利子を表します。
0のベータはどういう意味ですか?
ゼロベータポートフォリオは、体系的なリスクがゼロ、つまりベータがゼロになるように構築されたポートフォリオです。そのようなポートフォリオは、その期待収益率が高ベータポートフォリオと比較してリスクフリーレートまたは比較的低い収益率に等しいことを考えると、市場の動きとはゼロの相関関係があります。
ベータ感度とは何ですか?
ベータは、財務弾力性または相関相対ボラティリティとも呼ばれ、資産の市場リターンに対するリターン、その多様化不可能なリスク、その体系的リスク、または市場リスクの感応度の尺度と呼ばれることがあります。
β0の株式の期待収益率はどのくらいですか?
β = 0は、体系的なリスクがないことを意味します。したがって、市場均衡における株式の期待収益率は、リスクフリーレートである5%です。
ポートフォリオに適したベータとは何ですか?
たとえば、全体的なベータが+0.7のポートフォリオは、通常の状況下で市場の収益の70%を獲得すると予想されます。ただし、ポートフォリオのベータが1.0より大きい場合もあるため、ベータが+1.25のポートフォリオは、市場の収益の125%を獲得すると予想されます。
ゼロ投資ポートフォリオとは何ですか?
定義:ゼロ-投資ポートフォリオ
投資のグループが集合的にゼロの正味価値を形成する場合に形成される資産のポートフォリオ。このような投資ポートフォリオは、有価証券の購入と同等の有価証券の売却を同時に行うことで達成でき、ネットゼロになります。 ゼロベータ株のリスクプレミアムとは何ですか?
はい、ゼロので-ベータの株式は、リスクフリー資産と同じ期待リターンを持っているが、より高い揮発性を有します。米国特許第Aゼロ-ベータ在庫は負ポートフォリオ内の他の株式と相関されなければなりません。
株式のベータをどのように計算しますか?
ベータを計算するには、リスクフリーレート、株式の収益率、および市場の収益率をすべてパーセンテージで表すことから始めます。次に、株式の収益率からリスクフリーレートを差し引きます。次に、市場の収益率からリスクフリーレートを差し引きます。
財務省の請求書でお金を失うことはできますか?
はい、国債はお金を失う可能性があります
しかし、通常は満期まで有価証券を保有することを伴わない国債への多くの投資では、お金を失う可能性があります。わずか3週間で、iシェアーズの20年以上の財務省ETFはすでにその価値の2.5%を失っています。 債券はリスクフリーですか?
リスク-フリーボンド。 。政府は税金を上げるか、実際に自国通貨建て債務を返済するためにお金を印刷することができますよう、無料の絆-実際には、財政的に安定した国の国債はリスクとして扱われます。たとえば、米国財務省債と米国財務省債は、リスクのない債券であると見なされることがよくあります。
今日のリスクフリーレートはいくらですか?
統計
最後の値 | 1.46% |
---|---|
1年前から変更 | -45.72% |
周波数 | デイリーマーケット |
単位 | パーセント |
調整 | 該当なし |
金はリスクのない資産ですか?
自分のストレージの選択に満足していると仮定すると、金は投資として「安全」ですか?米国の規制当局に尋ねた場合、答えはノーです。米国債のみが安全であると見なされます。金のバグを尋ねる場合、答えは金がより安全な選択であり、米国債がより危険な選択であるということかもしれません。
リスクフリーレートをどのように見つけますか?
実際のリスク(無料レート)を計算するには、投資期間に一致する国債の利回りから現在のインフレ率を差し引きます。たとえば、10年国債の利回りが2%の場合、投資家は2%をリスクフリーの収益率と見なします。
T Billsは安全ですか?
財務省の請求書は、投資家が利用できる最も安全な投資の1つです。しかし、この安全性にはコストがかかる可能性があります。 T-手形は固定金利を支払い、安定した収入を提供することができます。 T法案のデフォルトリスクはゼロですが、通常、そのリターンは社債や譲渡性預金よりも低くなります。
なぜ政府証券はリスクフリーなのですか?
投資家からお金を借りたり調達したりする事業主は、米国政府の証券に金銭的利害関係があります。金融界は、それらが完全に安全な投資に最も近いものであるため、それらを「リスクフリー」と見なしています。
財務省の請求書はいくら払うのですか?
国債は何を支払いますか? 30年物の米国債は2018年9月に約3.00%のクーポンを支払っていました。つまり、この債券は、あなたが所有する額面$ 1,000ごとに年間$ 30.00を支払うことになります。半年ごとのクーポン支払いはその半分、つまり$ 1,000あたり$ 15.00です。
リスクのない投資などはありますか?
リスクフリーの投資のようなものはありません。
すべての投資にはリスクがあります。リスクが何であるかは明らかではないかもしれません。市場リスク。