続いて、VaRとは何で、どのように計算されるのかという質問もあります。

バリューアットリスク（ VaR ）は、リスク測定の一般的な方法です。 VaRは、特定の期間中に特定の信頼水準に対して、投資が損失を生成する確率を計算します。 VaRは、1つの資産、または会社全体の複数の資産のポートフォリオのいずれかについて計算できます。

さらに、ポートフォリオVaRをどのように計算しますか？ポートフォリオのVaRを計算するには、以下の手順に従います。

1. ポートフォリオ内の株式の定期的なリターンを計算します。
2. リターンに基づいて共分散行列を作成します。
3. ポートフォリオの平均と標準偏差を計算します（ポートフォリオ内の各株式の投資レベルに基づいて重み付けされます）

同様に、標準偏差からVaRをどのように計算しますか？

ここで、1 N =サンプルの数-ポートフォリオの分散、又は分散液は、実際の結果から平均値を減算した後、nで割ること、負の数を排除するために、それらを二乗することによって計算されます。標準偏差は、分散の平方根に等しくなります。

95％VaRとはどういう意味ですか？

リスク用語集これは、事前定義された信頼水準で、特定の期間に失われると予想される最大金額として定義されます。たとえば、 95 ％の1か月のVARが100万ドルである場合、翌月にポートフォリオが100万ドルを超えて失うことはないという95 ％の信頼度があります。