アトリビューション分析は、ポートフォリオまたはファンドマネージャーのパフォーマンスを評価するための高度な方法です。それは、ファンドマネージャーの投資選択とそのファンドのパフォーマンスにつながる哲学の側面の定量分析を提供しようとします。

また、パフォーマンスへの貢献度をどのように計算しますか？ポートフォリオの各セクターのウェイトを、ベンチマークの同じセクターのウェイトから差し引きます。得られた差に、セクターのポートフォリオリターンとセクターのベンチマークリターンのリターンの差を掛けます。

また、質問は、パフォーマンスアトリビューションレポートとは何ですか？

パフォーマンスアトリビューション、利益アトリビューション、または投資パフォーマンスアトリビューションは、パフォーマンスアナリストがポートフォリオのパフォーマンスがベンチマークと異なる理由を説明するために使用する一連の手法です。ポートフォリオの収益とベンチマークの収益のこの違いは、アクティブな収益として知られています。

要因帰属とは何ですか？

ファクターベースのパフォーマンスアトリビューションは、ポートフォリオの実現リターンのソースを説明するために一般的に使用されます。この方法論は、一連の要因に従ってポートフォリオの収益を分解するために、資産収益の要因モデルに依存しています。