市場リスクモデリングとは何ですか？
質問者：Remigijus Fresta |最終更新日：2020年6月17日
カテゴリ：ビジネスおよび金融金融業界
市場リスクの測定
VaRモデリングは、株式またはポートフォリオの潜在的な損失と、その潜在的な損失が発生する確率を定量化する統計的リスク管理方法です。市場リスク。市場リスクは、不利な価格変動によって引き起こされる金融投資の損失のリスクです。市場リスクの例としては、株価や商品価格の変動、金利の変動、外国為替の変動などがあります。
さらに、モデルリスク管理とは何ですか？モデルリスクは、財務モデルを使用して企業の市場リスクや価値取引などの定量的情報を測定するときに発生するリスクの一種であり、モデルが失敗または不十分に実行され、企業に悪影響を及ぼします。
同様に、市場リスクバンキングとは何ですか？
銀行の市場リスクは、銀行またはトレーディングブックのいずれかで損失が発生する可能性です。これは通常、金利の上昇、流動性の低下、信用の質の低下、ボラティリティ、その他いくつかの要因の結果として資産の価値が低下する場合です。
市場リスクはどのように計算されますか？
市場リスクは、ベータに4.39％（4.89％x 0.9）に等しいSensexの標準偏差を掛けることによって計算されます。 3番目の最後のステップは、総リスクから市場リスクを差し引くことにより、非体系的または内部リスクを計算することです。
39関連する質問の回答が見つかりました
さまざまな種類のリスクは何ですか？
これらの2つのタイプには、すべての投資家が知っておく必要のある特定のタイプのリスクがあります。
- 信用リスク（デフォルトリスクとも呼ばれます）
- カントリーリスク。
- 政治的リスク。
- 再投資リスク。
- 金利リスク。
- 外国為替リスク。
- インフレリスク。
- 市場リスク。
市場リスクの種類は何ですか？
市場（体系的）リスクと特定のリスク（非体系的）は、投資リスクの2つの主要なカテゴリーを構成します。最も一般的なタイプの市場リスクには、金利リスク、株式リスク、通貨リスク、商品リスクが含まれます。
市場リスクをどのように管理しますか？
市場リスクを軽減し、あなたを最大限に活用するための8つの方法
- 集中リスクを処理するために分散します。
- 金利リスクを軽減するためにポートフォリオを微調整します。
- 通貨リスクに対してポートフォリオをヘッジします。
- ボラティリティの時代を乗り越えるために長期的に行きなさい。
- 流動性リスクを克服するために、影響コストの低い名前に固執します。
- 資産と負債のミスマッチから生じる地平線のリスクと戦う。
総リスクとは何ですか？
総リスクは、特定の行動方針の追求に関連するすべてのリスク要因を特定する評価です。総リスクを調査する目的は、可能な限り最良の結果につながる決定を下すことです。
市場価格リスクとは何ですか？
価格リスクとは、複数の要因により、市場の低迷を除いた有価証券または投資ポートフォリオの価値が下落するリスクです。
製品リスクとプロジェクトリスクとは何ですか？
製品リスクは、ソフトウェアに関連するリスクです。プロジェクトのリスクは、テストプロジェクトサイクルを危険にさらす、活性の試験に関連するリスクです。
どうすれば市場リスクを回避できますか？
退職後のポートフォリオで株式市場リスクを軽減する8つの方法は次のとおりです。
- 個別の株式や株式ファンドを売却します。
- 債券ファンドまたはETFを購入します。
- 不動産を購入します。
- 自己管理型IRAを開きます。
- 地方債ポートフォリオを構築します。
- 保護プットオプションを購入します。
- 逆ETFでリスクを低減します。
- ファイナンシャルプランナーを雇う。
市場リスクの別の用語は何ですか？
市場リスクは、システマティックリスクまたは多様化不可能なリスクとも呼ばれます。
一般的な市場リスクとは何ですか？
一般的な市場リスクとは、特定の証券とは関係のない広範な市場変動のリスクです。市場でのロングとショートのポジション、すなわち別々の計算は、企業が株式を保有する各国の市場のために行わなければならない、市場行列の市場に基づいて計算されます。
市場リスクルールとは何ですか？
連邦準備制度理事会の市場リスク資本規則（MRR）は、実質的な取引活動を行う銀行組織の資本要件を定めています。この規則は、総資産の10％を超える総取引活動を行う世界中の銀行、または資産が10億ドルを超える銀行に適用されます。
投資のリスクとは何ですか？
財務において、リスクとは、投資決定に内在する不確実性および/または潜在的な財務上の損失の程度を指します。一般に、投資リスクが高まるにつれ、投資家はそのようなリスクをとることを補うためにより高いリターンを求めます。すべての貯蓄および投資商品には、異なるリスクとリターンがあります。
固有のリスクとは何ですか？
固有のリスクの定義。非体系的リスクまたは特異的リスクとも呼ばれます。分散によって排除できる特定の企業リスク。参照：多様化可能なリスクと非体系的なリスク。
バリューアットリスクは何に使用されますか？
より具体的には、 VaRは、指定された期間に投資ポートフォリオで発生する可能性のある潜在的な損失の量を測定するために使用される統計手法です。バリューアットリスクは、特定のポートフォリオで特定の金額を超える損失を出す確率を示します。
リスクをどのように定義しますか？
リスクを次のように定義します。（暴露）損失、負傷、またはその他の不利な状況または望ましくない状況の可能性。そのような可能性を伴うチャンスまたは状況。リスクとは、発生した場合に少なくとも1つの[プロジェクト]の目的に影響を与える不確実なイベントまたは状態です。
カウンターパーティリスクとは何ですか？
カウンターパーティリスクとは、取引に関与する者の1人が契約上の義務を履行しない可能性または確率です。カウンターパーティリスクは、クレジット、投資、および取引取引に存在する可能性があります。
将来のベーシスリスクとは何ですか？
ベーシスリスクは、トレーダーに固有のリスクとして定義されています。トレーダーは、彼らに明確なトレーディングエッジを与える重要な心理的スキルを持っています。先物契約など、資産のデリバティブで反対のポジションを取ることによってポジションをヘッジするときに取ります。価格リスクをヘッジするために、ベーシスリスクが受け入れられます。
プロジェクト管理における市場リスクとは何ですか？
市場リスクには、競争、外国為替、商品市場、金利リスク、流動性リスク、信用リスクが含まれます。法的リスクは、契約リスクや組織に対して提起された訴訟など、法的および規制上の義務から発生します。